Что такое индикаторы Forex?

Индикаторы рынка Forex являются инструментами прогнозирования ценовых изменений на валютном рынке. Имея в руках данные инструменты, трейдер определяет наиболее вероятное направление движения цены, силу этого движения и другие параметры рынка, с целью получения прибыли.

Прогнозирование поведения рынка Forex основано на двух главных ветвях анализа — фундаментальном и техническом анализах. А индикаторы, в свою очередь, делятся на две большие группы: макроэкономические и технические индикаторы.

Макроэкономические индикаторы — важнейший элемент фундаментального анализа

Даты их выпуска и публикации известны заранее. В США обычно они публикуются ежемесячно, кроме GDP(Gross Domestic Product) и GDPD(Gross Domestic Product Deflator), которые публикуются ежеквартально. Индикаторы, которые публикуются еженедельно, не влияют обычно на положение дел на рынке FOREX.

Знание даты публикации экономических индикаторов исключительно важно для трейдера. Информация об этих датах, так же как и анализ влияния этих конкретных индикаторов, регулярно появляются в новостях всех фирм-провайдеров, которые обеспечивают трейдинг в Интернете, а также в десятках других источников из Интернета. Вот всего два примера этих источников:

instaforex.com — экономический календарь Форекс;

moybroker.com — экономический календарь.

Экономика США составляет 20,6% глобальной экономики, и поэтому оказывает наиболее сильное влияние на рынок FOREX. Рассмотрим экономические показатели США, а по аналогии можно оценивать и показатели других стран, с учетом влияния на мировую экономику в целом. Все экономические индикаторы состоят из 2 частей: первая часть — это цифры за последний месяц, а вторая часть — это уточненная информация за предыдущий.

Перечислим главные макроэкономические индикаторы:

- Валовой Национальный Продукт (The Gross National Product (GNP)) — важнейший

экономический индикатор. GNP публикуется ежеквартально и показывает общую сумму товаров и услуг, произведенную за конкретный период времени американскими компаниями в США и за рубежом. При росте GNP по сравнению с прогнозами -курс доллара по отношению к другим валютам возрастает, и наоборот.

- Внутренний Валовой Продукт (The Gross Domestic Product (GDP)) — в отличие от GNP отражает стоимость всей продукции и сервисов, произведенных только на территории США как местными, так и иностранными компаниями.

- Инфляционные индикаторы (Inflation Indexes) — индикаторы, показывающие

распространение тенденции роста цен на товары и услуги.

- Индекс Производственных Цен (Producer Price Index (PPI)) — исследуется с начала 20 века и рассматривает средние оптовые изменения цен на сырье и комплектующие на всех стадиях производства.

- Индекс Потребительских Цен (Consumer Price Index (CPI)) — рассматривает

усредненные изменения розничных цен в специальной потребительской корзине.

- Товарный Индекс (Commodity Research Bureau's Futures Index (CRB Index)) – состоит из равно взвешенных фьючерсных цен на 21 вид товаров: драгоценные металлы (золото, серебро, платина), промышленное сырье (нефть, бензин, солярка, древесина, медь, хлопок), зерновые (кукуруза, пшеница, соевые, соевый жмых, соевое масло), живой скот и мясо (скот, свиная брюшина), импорт (кофе, какао, сахар), разное (апельсиновый сок).

- Индекс индустриальных Цен (The Journal of Commerce Industrial Price Index (JoC)) - состоит из цен на 18 промышленных товаров, перерабатываемых в начальных стадиях промышленного производства, строительства и производства электроэнергии. Этот показатель более точен, т.к. он спроектирован, чтобы показать инфляционные изменения еще до того, как их покажут другие инфляционные индикаторы.

- Платежный баланс (Balance-of-Payments) — состоит из всех международных коммерческих и финансовых транзакций одной страны.

- Торговый баланс (Merchandise Trade Balance) — состоит из разницы между экспортом и импортом конкретной страны и является одним из важнейших экономических индикаторов.

Включает в себя 6 категорий товаров:

1. продукты питания;

2. сырье и промышленные полуфабрикаты;

3. потребительские товары;

4. автомобили;

5. крупные промышленные изделия;

6. все прочие товары.

- Торговый Баланс между США и Японией (The USA-Japan Merchandise Trade

Balance) - торговый баланс с Японией. При росте дефицита в торговле с Японией доллар обычно падает.

Также важны индикаторы промышленного производства:

- Индекс индустриального производства (Industrial Production) - слагается из объемов производства на всех производственных, перерабатывающих предприятиях и на шахтах.

- Индекс Использования Производственных мощностей (Capacity Utilization) -

соотношение общего объема промышленного производства к имеющимся производственным мощностям.

- Индекс Доверия менеджеров (National Association of the Purchasing Managers

Index(NAPM)) — выводится путем опроса 250 менеджеров крупнейших промышленных предприятий.

- Индекс промышленных заказов (Factory Goods Orders) - общее количество заказов как на товары длительного, так и краткосрочного и одноразового пользования — т.е. на продукты питания, легкие, простые промышленные изделия и на вспомогательные товары и инструменты. Слабо влияет на цены на FOREXе.

- Индекс заказов товаров длительного пользования (Durable Goods Orders) -

учитывает заказы на товары со сроком использования больше 3-х лет.

Подробнее об экономических индикаторах можно прочитать на этой странице:

moybroker.com — макроэкономические индикаторы

Технические индикаторы

Технические индикаторы — это результат математических расчетов на основе показателей цены и/или объёма или сочетания того и другого. Существует свыше 1000 технических индикаторов, некоторые из них представлены в терминале «MetaTrader-4».

В общем виде все технические индикаторы можно условно разделить на две группы: Трендовые индикаторы и Осцилляторы.

К трендовым индикаторам относят:

• Индикатор Скользящее среднее (Moving Average) - наиболее часто используемый индикатор в теханализе. Линию скользящей средней откладывают прямо на графике движения цены. Скользящая средняя считается с некоторым заранее заданным периодом. Чем больше величина периода, тем меньше вероятность ложных сигналов, но ниже чувствительность самой скользящей средней. Варианты скользящих средних: Simple Moving Average — простое скользящее среднее; Weighted Moving Average — взвешенное скользящее среднее; Exponential Moving Average — экспоненциальное скользящее среднее.

• Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) схожи с конвертами скользящих средних. Различие между ними состоит в том, что границы конвертов расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды. Полосы Боллинджера обычно наносятся на ценовой график. Особенности полос Боллинджера: 1. Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности; 2. Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции; 3. Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции; 4. Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы. Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.

• Индикатор Parabolic SAR — технический индикатор, разработанный для анализа трендовых рынков. Индикатор наносится на ценовой график и находится выше цены, если на рынке преобладают «медведи» (Down Trend), и ниже цены, если преобладают «быки» (Up Trend). Данный индикатор позволяет с максимальной точностью определять моменты для выхода из рынка. Часто индикатор выступает в качестве линии скользящего стопа (trailing stop).

Осцилляторы (Oscillators):

• Commodity Channel Index - этот технический индикатор используется для измерения отклонений цены финансового актива от среднестатистического значения. При высоком значении индекса цена считается завышенной по отношению к средней, при низком значении — заниженной.

• Relative Strength Index — индикатор RSI является индикатором темпов изменений цены. Индекс, характеризуя изменение цены за промежуток времени, показывает ее "силу". Рассчитываются средние величины увеличения и уменьшения цены.

• MACD — это осциллятор, вычисляемый на основе разности между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) цен закрытия. Рассчитывается путемвычитания значения EMA с коэффициентом 0,075 и периодом 26 из аналогичной MA с коэффициентом 0,15 и периодом 12. Вместе с линией MACD используется сигнальная линия, которая представляется собой EMA от MACD с периодом 9.

• Stohastic Oscillator — сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. Индикатор представлен двумя линиями. Это один из самых распространенных методов технического анализа. С помощью данного метода выявляются движения цен с заданным периодом.

Осциллятор представляет собой кривую, колеблющуюся в диапазоне от 0 до 100. Предполагается, если осциллятор поднимается выше 70 пунктов или опускается ниже 30 пунктов, то котировки находятся вне состояния равновесия. Сигналами к покупке служит пересечение осциллятором снизу вверх уровня в 30 пунктов. Сигналами к продаже является пересечение осциллятором сверху вниз уровня в 70 пунктов.

Ссылки на источники:

• moybroker.com - макроэкономические индикаторы;
  
• instaforex.com - технические индикаторы Форекс.